推荐理由:主动量化,绝对收益,股指期货对冲
本基金通过灵活的投资策略,捕捉市场中的绝对收益机会,并且采用有效的风险管理措施,降低波动风险的同时,获取稳定的收益。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 本基金通过多种绝对收益策略剥离市场系统风险,因此与一般的混合型基金相比,本基金的预期风险更小。
本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。 本基金每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 14166.64 |
69.900% |
| 银行存款和清算备付金 | 2592.88 |
12.794% |
| 固定收益投资 | 2074.54 |
10.236% |
| 其他资产 | 1584.29 |
7.817% |
| 合计 | 20418.35 |
100.746% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9238.11 |
45.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1392.14 |
6.87% |
| 金融业 | 1047.05 |
5.17% |
| 采矿业 | 666.24 |
3.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 543.35 |
2.68% |
| 批发和零售业 | 292.67 |
1.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 221.59 |
1.09% |
| 租赁和商务服务业 | 178.75 |
0.88% |
| 房地产业 | 149.08 |
0.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144.12 |
0.71% |
| 建筑业 | 103.58 |
0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 101.97 |
0.50% |
| 卫生和社会工作 | 42.64 |
0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.27 |
0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 16.08 |
0.08% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 1.70 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 1.08 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 1.01 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 0.88 |
| 5 | 300502 | 新易盛 | 0.77 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 0.75 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 0.57 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 0.55 |
| 9 | 688256 | 寒武纪 | 0.54 |
| 10 | 603259 | 药明康德 | 0.48 |
杜晓海,男,中国籍,28年证券从业经历,硕士研究生、硕士,持有基金从业人员资格证书。历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监、量化投资部总监,现任海富通基金管理有限公司总经理助理兼公募权益投资部总监、投资决策委员会常设委员。自2016年6月22日起,担任海富通安颐收益混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月28日起,担任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月27日至2017年11月6日,担任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月22日至2019年10月9日,担任海富通富睿混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月16日至2019年10月15日,担任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日起,担任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日起,担任海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月9日至2019年10月15日,担任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月23日至2019年10月15日,担任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2018年5月11日,担任海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月25日起至2020年10月23日,担任海富通研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月9日至2019年10月15日,担任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年1月22日至2022年8月15日,担任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2021年7月23日,担任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日起至2021年7月23日,担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月20日至2023年10月10日,担任海富通富盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日起,担任海富通富泽混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2020年10月23日,担任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2020年10月23日,担任海富通稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2020年10月23日,担任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年6月22日至2020年10月23日,担任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月20日起至2024年9月26日,担任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月10日起,担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起至2025年4月30日,担任海富通ESG领先股票型证券投资基金的基金经理。自2024年6月12日起,担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海富通阿尔法对冲混合C | 008795 | 混合基金 | -8.06% | 2020-01-22至今 , 6年82天 | 购买 定投 |
| 海富通阿尔法对冲混合A | 519062 | 混合基金 | 9.25% | 2018-04-09至今 , 8年5天 | 购买 定投 |
| 海富通创业板综指增强A | 005288 | 指数基金 | 137.75% | 2018-04-09至今 , 8年5天 | 购买 定投 |
| 海富通创业板综指增强C | 005287 | 指数基金 | 130.47% | 2018-04-09至今 , 8年5天 | 购买 定投 |
| 海富通欣荣灵活配置混合A | 519224 | 混合基金 | 103.26% | 2016-09-28至今 , 9年198天 | 购买 定投 |
| 海富通欣荣灵活配置混合C | 519223 | 混合基金 | 101.09% | 2016-09-28至今 , 9年198天 | 购买 定投 |
| 海富通安颐收益混合A | 519050 | 混合基金 | 61.32% | 2016-06-22至今 , 9年296天 | 购买 定投 |
| 海富通安颐收益混合C | 002339 | 混合基金 | 62.61% | 2016-06-22至今 , 9年296天 | 购买 定投 |
报告期,本基金在控制回撤的基础上,力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收益。同时,本基金积极参与新股申购,以增强投资收益。下一季度,本基金的股票现货投资将遵循长期有效的市场因子,主要投资于估值与成长性匹配,资产负债表健康的高质量个股,均衡配置,追求长期稳定的超额收益,并通过股指期货对冲将超额收益转化为绝对收益。同时,基金依然会积极参与新股申购,努力增厚收益。 (来源《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2019年第4季度报告》)
李自悟,男,中国籍,18年证券从业经历,硕士研究生、硕士。2008年4月至2010年1月任MNJ Capital Management交易员,2010年7月至2011年6月任BlackRock研究员,2011年7月至2016年3月任国家外汇管理局中央外汇业务中心基金经理,2016年3月至2019年8月任上海均直资产管理有限公司基金经理,2019年9月至2022年8月任野村东方国际证券量化投资主管。2022年8月加入海富通基金管理有限公司,现任量化投资部副总监。自2023年2月15日起至2025年3月3日,担任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月15日起,担任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年4月10日起,担任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月27日起,担任海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起,担任海富通量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起,担任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起,担任海富通中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海富通阿尔法对冲混合A | 519062 | 混合基金 | -2.97% | 2023-04-10至今 , 3年3天 | 购买 定投 |
| 海富通阿尔法对冲混合C | 008795 | 混合基金 | -4.11% | 2023-04-10至今 , 3年3天 | 购买 定投 |
报告期,本基金在控制回撤的基础上,力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收益。同时,本基金积极参与新股申购,以增强投资收益。下一季度,本基金的股票现货投资将遵循长期有效的市场因子,主要投资于估值与成长性匹配,资产负债表健康的高质量个股,均衡配置,追求长期稳定的超额收益,并通过股指期货对冲将超额收益转化为绝对收益。同时,基金依然会积极参与新股申购,努力增厚收益。 (来源《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2019年第4季度报告》)
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <180天 | 0.50% | |
| N≥180天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |